La Chronique pédagogique de Waldata Février 2020
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La gestion efficace de vos positions
La Chronique pédagogique de Waldata Février 2020
La bonne gestion de vos positions et du risque est la base du succès sur les marchés financiers...
Avec un bon "Money Management", même avec un taux de succès inférieur à 50% il est possible de gagner de l'argent sur le marché.

 

Le Money Management est l'art de gérer son capital en appliquant une gestion du risque serrée à son capital.

 

C'est simple, si sur 10 positions d'un montant égal vous avez fait seulement une position gagnante de 20% et que les 9 autres ont été clôturés avec une perte inférieure à 2%, votre solde est positif.

 

Par contre, gagner 7 fois 1 à 2% puis perdre 20% sur une position, car vous n'avez pas utilisé de stop vous fera perdre en capital.

 

Afin d'assurer une gestion efficace de vos positions, avant de prendre une position vous devez impérativement répondre aux questions suivantes :

  1. Quel est votre niveau de stop de protection, donc quel est le niveau technique à partir duquel votre stratégie doit être considérée comme invalidée.
  2. Quel est votre risque et quel est le montant que vous pouvez engager dans la stratégie. Donc quel est le montant que vous allez perdre en cas de déclenchement du stop et quel est l'impact de cette perte sur votre capital.
  3. Quel est le rendement espéré de votre stratégie (Ratio Risk/Reward), donc quel est votre objectif théorique et quel est le rapport entre le rendement espéré et le risque encouru en cas de déclenchement du stop.

  

Étape 1 : Placement du stop

 

Rappelons quelques règles de base concernant les stops de protection :

 

1.Un stop doit être basé sur un niveau de prix déterminé à l'aide de l'analyse technique. Cela peut être un niveau calculé à l'aide des indicateurs techniques ou un niveau de support (résistance) déterminé d'après les règles chartistes.

Les stops basés à x% de votre prix d'entrée n'ont aucune signification au niveau de l'analyse technique. L'analyse technique est basée sur le comportement du marché, or le stop à x% de votre prix d'achat, n'est connu que de vous.

 

2. Un stop de protection doit suivre votre position afin de préserver vos plus-values.

Un indicateur Stop de Protection Optimal développé par Waldata, vous permet de déterminer automatiquement le meilleur niveau de stop, compte tenu de la situation technique de chaque valeur.

 

 

On parle de stop optimal, car l'indicateur calcule automatiquement le meilleur des stops parmi les 3 indicateurs suivants :

 

La combinaison de ces trois indicateurs très pertinents vous permet à tout moment de trouver un niveau de stop suffisamment proche des cours pour vous permettre de préserver au maximum vos gains, tout en vous évitant d'être sorti par des mouvements erratiques du marché.

Une fois le stop calculé, il ne vous reste plus qu'à placer une alerte que vous allez déplacer au fur et à mesure que le stop de protection évolue avec votre position.

 

 

Étape 2 : Mesure du risque et calcul de la taille de la position optimale

 

Le fait de déterminer votre niveau de stop de protection vous permet de passer à l'étape suivante. À savoir, déterminer le montant que vous pouvez engager sur votre stratégie, puis évaluer sa rentabilité potentielle.

 

Pour ce faire, soit vous êtes en mesure de le calculer ou vous faites appel à certain logiciel tel que celui du logiciel WalMaster Xe de Waldata qui vous propose un outil permettant de calculer automatiquement la taille de la position optimale pour chacune de vos stratégies.

 

 waldata

 

Vous indiquez votre prix d'achat (vente) et votre niveau de stop et le Système vous calcul la taille optimale de la position que vous pouvez prendre en tenant compte de la spécificité de chaque marché (actions, futures, Forex) et du montant maximum que vous pouvez risquer par position (par exemple 0.5% du capital).

 

En respectant, les montants calculés, votre risque de perte devient presque nul. Car lorsque votre stratégie est invalidée vous allez perdre une minime fraction de votre capital (0.5% par exemple).

Ainsi, pour détruire votre capital il vous faudra subir 460 pertes consécutives !!!

 

De plus, l'utilisation du Risk Manager vous permet de calculer la rentabilité potentielle de votre position.

 

 

Étape 3 : Le risque doit être rémunéré.

 

Prendre une position qui vous permet de gagner 5%, tandis que vous risquez de perdre 10% en cas de déclenchement du stop est une mauvaise idée.

Le risque doit être rémunéré.

 

Pour être rentable à long terme vous devez prendre uniquement des positions qui vous permettant de gagner 2 à 3 fois le montant que vous risquez.

Votre risque dépend de votre niveau de stop.


Pour calculer la rentabilité potentielle, il vous faut déterminer un objectif de cours.

Une fois votre objectif de cours déterminé, il ne vous reste plus qu'à l'indiquer au système pour calculer les niveaux de votre ratio Gains / Pertes. Si ce ratio est supérieur à 2, votre stratégie est potentiellement intéressante et vous pouvez prendre position.

 

Une fois votre objectif de cours déterminé, il ne vous reste plus qu'à l'indiquer à votre Risk Manager pour calculer les niveaux de votre ratio Gains / Pertes. Si ce ratio est supérieur à 2, votre stratégie est potentiellement intéressante et vous pouvez prendre position.

 

 

Achevé de rédiger le 16/03/2020

 

 

 

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